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製品・サービス情報:PROOF/MA

統合リスク管理フレームワークを適用した中小・地域金融機関管理会計ソリューション

PROOF/MA

個別スプレッド収益管理

  • 預貸金の個々の取引毎に、取引属性に応じ市場金利手法、償還手法、プライム手法、一定スプレッド手法などの営業店への仕切レート手法によりトランスファープライスを実行します。
  • 仕切レート手法により個々の取引毎に月次で営業店スプレッド収益(業務粗利益)実績を把握します。
  • 個々の預貸金取引毎に取引満期又は金利満期迄の予想収益(業務粗利益)を算出します。

リスク調整後収益管理

  • 個々の取引毎の期待収益(業務粗利益)から経費を控除した業務純益、信用コストを控除したリスク調整後収益(評価純益)を把握します。これらの収益計数は営業店別、担当者別の視点で分析できます。その際、科目別、商品別、業種別、格付別、人格別、TP手法別及びその組み合わせなどの切り口で集計を行い、さらに、顧客別、採算状況別に分析ができ、必要に応じて取引明細に掘り下げることができます。

統合リスク管理

  • 信用リスク、市場リスク、オペリスクなどを統合して、リスク量対比の自己資本の十分性検証を行います。
  • 自己資本比率目標設定、リスクバッファーを考慮して配賦可能リスク資本額を算出します。

パフォーマンス評価

  • 一般与信部門に配賦可能なリスク資本を算定し、各営業店のリスク資本使用状況、リスク資本対比の収益率等を考慮してリスク資本の配賦を行います。
  • 営業店へのリスク資本配賦の際に併せてリスク枠を設定し、期中、月次単位にリスク量を計測すると共にリスク枠の使用状況を管理します。
  • 営業店単位に、配賦されたリスク資本とリスク控除後収益を統合して、配賦されたリスク資本を使用して如何に収益を上げているかのパフォーマンス指標(RAROC:資本収益率)を管理します。併せて資本コスト調整後収益(EVA)を算出します。

業績評価

  • 営業店別にRAROA、RAROCを算出し、その背景にある調達コスト、経費、信用コスト、評価純益等を時系列把握します。所与の評価純益となった要因を残高、金利、デフォルト確率、回収率その他の寄与率で分析します。
  • 全担当者の業績評価上の評点とその根拠を算出します。

リスク調整後収益を前提にした業務機能

以下の業務機能を提供します。

  • 与信ポートフォリオ管理
  • プライシング
  • 個社別採算管理
  • 個社別収益シミュレーション
  • ガイドライン金利設定

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