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製品・サービス情報:信用リスク管理ソリューション

 一定の確率での企業倒産の発生、担保価値の上下変動などといったリスクの存在を認識し、その発生を前提とした正確なリスク評価、体力に見合ったリスクテイク、リスクコントロールを行う信用リスク管理態勢の構築が必要とされています。

信用リスク計量化

 信用リスクの計量化は、信用リスク管理態勢構築の必須ツールであり、その基本機能は、与信先における延滞発生や倒産の可能性の程度、特定の与信先・業種等へのリスク集中状況、担保価値の変動等が損失額に与える影響等々を勘案したうえで、個別貸出債権及び与信ポートフォリオが内在している信用リスクの程度を定量化するものです。
 信用リスクの定量化により、与信ポートフォリオ全体を見渡した融資戦略の立案、倒産確率や予想回収率を踏まえたプライシングを通じて、リスク調整後収益の極大化を目指す信用リスク管理態勢の構築が可能になります。

リスク集中モニタリング

 配賦リスク資本を元にリスク枠を設定し、期中のリスク定量化によりリスク資本使用率やRAROCをモニタリングします。

ストレステスト

 大口先・個社別に格付、エクスポージャー、保全率のストレスシナリオ、債務者区分・人格別のエクスポージャ及び保全率のストレスシナリオ、業種別格付変動シナリオ、格付・人格別倒産確率変動シナリオなどを設定してストレステストを実行します。

ストレステスト ストレステスト

ポートフォリオ変化の影響シミュレーション

 与信ポートフォリオの変化がリスク資本及び収益に及ぼす影響をシミュレーションします。

ポートフォリオ最適化

 特定の条件を満たすポートフォリオ構成をシミュレーションする機能を提供します。

ポートフォリオ最適化

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